Во-первых, это задание побуждает вас определять значение 1И для каждой сделки самым простым путем из всех возможных. Вы спрашиваете себя: «Каков мой общий риск в наихудшем случае для данной сделки?» — и записываете ответ. Для расчета этой суммы вы должны вычесть из цены входа стоп-цену и умножить полученный результат на общее количество приобретенных акций.

Во-вторых, это задание заставляет вас подсчиты -кратные для каждой сделки. Ликвидируя позицию, вы сравниваете ее с начальным риском. Больше или меньше она вашего первоначального риска и насколько? Эта информация может оказаться очень полезной.

В-третьих, этот процесс побуждает вас думать об отношении вознаграждения к риску применительно к каждой сделке. Вы начинаете понимать, что не стоит вступать в сделку, если ваша потенциальная прибыль не превышает потенциальный риск как минимум в три раза.

В-четвертых, это задание позволяет легко рассчитывать ожидание вашей системы на постоянной основе. Вы просто добавляете 11-кратные каждой вашей сделки и делите их сумму на количество сделок. В результате получается текущее ожидание вашей системы. Выполняя эти несложные действия, вы всегда будете знать, каково ваше положение. Вам будет известно ожидание вашей системы, то есть сколько вы в среднем можете заработать на сделке по отношению к своему начальному риску, и причины изменения этого ожидания. В некоторых случаях будет необходима смс рассылка по базе.

Как-то раз я попросил одного из моих клиентов выслать таблицу его «скальпирующих» сделок, и, ознакомившись с ней, я понял, что этот человек торгует совсем не так, как описывает. Например, он охарактеризовал свою систему как систему с 60%-ным ожиданием, которая рискует несколькими центами на каждую акцию общим количеством в тысячу, чтобы выиграть по нескольку центов на каждую акцию из той же тысячи, другимисловами, система с 60%-ной надежностью, в которой и прибыли, и убытки составляют 1 К. Тот факт, что он (как и большинство трейдеров) не знал разброс своих кратных, показывает, насколько важно это задание. Хотя он и не ошибся в том, что его система работает правильно в 60% случаев, он был не прав в отношении -кратных. Половину своей прибыли он заработал в результате одной удачной сделки (под номером 7). Хотя в этом примере приведены данные только по 40 сделкам, я думаю, что они весьма характерны для его трейдинга.